基于沪深300股指期货合约的日内高频跨期统计套利策略

基于沪深300股指期货合约的日内高频跨期统计套利策略

李乐;张淳奕;杨之曙;

清华大学学报（自然科学版） ›› 2014, Vol. 54 ›› Issue (8) : 1080-1086.

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横山亮次奖 | 百年刊庆 | 中文 | English

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基于沪深300股指期货合约的日内高频跨期统计套利策略

李乐;张淳奕;杨之曙;

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李乐;张淳奕;杨之曙;. 基于沪深300股指期货合约的日内高频跨期统计套利策略[J]. 清华大学学报（自然科学版）. 2014, 54(8): 1080-1086

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